依法应当追缴的选项包括：
盗窃怀孕的母羊及其所生的小羊：
盗窃行为本身是违法的，而盗窃所得的财产，包括盗窃的母羊及其所生的小羊，依法应当追缴。
卖淫的收入：
卖淫行为在我国是违法的，因此卖淫的收入也依法应当追缴。
将盗窃的货币存入银行所产生的利息：
虽然盗窃行为本身不涉及利息，但盗窃所得的货币存入银行后所产生的利息，作为盗窃所得的一部分，也依法应当追缴。
建议：
在实际执法过程中，应当严格按照法律规定，对上述非法所得进行追缴，以维护法律的严肃性和公正性。
同时，也应加强对公民的法律教育，提高公民的法律意识，减少违法行为的发生。